以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。