問答題假定當前報出的期貨價格是81.00美元，所交割債券的轉換因子為1.290，而交割時每一面值為100的債券的應計利息是2.50美元，當空頭方交割債券時，交割每一面值為100美元的債券，空頭方收到的現(xiàn)金是多少？
您可能感興趣的試卷
最新試題
金融衍生產品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
期貨交易一般不進行實物交割。
題型：判斷題
以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
若當前歐式看漲期權價格為5美元，給出套利方案和結果。
題型：問答題
以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
期權的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。
題型：判斷題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題