美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。