若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計(jì)算的）

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

實(shí)值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。