填空題一個信用違約互換要求以每年60個基點的利率進行支付，支付每半年進行一次。本金為3億美元，以現(xiàn)金結(jié)算，則每半年買方應(yīng)向買方支付的金額為（）萬美元。
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1.多項選擇題信用違約互換的信用事件包括（）
A.破產(chǎn)
B.兼并
C.交叉違約
D.降級
E.無法履行支付責(zé)任
F.拒償
G.重組
2.單項選擇題信用違約互換到期時可以采用（）方式交割。
A.實物
B.現(xiàn)金
C.以上都可以
3.單項選擇題一籃子信用違約互換的基礎(chǔ)籃子主要包括（）
A.多重違約籃子
B.第一違約籃子
C.第一損失籃子
D.以上都包括
4.單項選擇題規(guī)避違約風(fēng)險的一方是信用違約互換的（）
A.賣方
B.買方
C.中介
D.無法確定
5.單項選擇題信用違約互換（Credit Default Swap）是一種用于轉(zhuǎn)移（）的場外交易金融合約。
A.信用風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
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馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
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關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
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國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
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一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
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除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
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某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
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運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
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有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
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最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題