A.它只能在45或以上執(zhí)行
B.它只能在45或以下執(zhí)行
C.如果銷售發(fā)生在45或以上,它將成為市場訂單
D.如果銷售發(fā)生在45或以下,它將成為市場訂單
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A.沒有
B.凈損失800美元
C.凈利潤1900美元
D.無限
A.購買3月70日的合約并賣出700萬美元的美國票據(jù)
B.出售12月70日的合約并購買700萬美元的美國債券
C.買12月70日合約
D.出售3月70日合約
A.隨著交割的臨近,現(xiàn)金價(jià)格上漲或期貨價(jià)格下跌。
B.近期期貨合約和遠(yuǎn)期期貨合約的差額反映了持有費(fèi)用。
C.只要現(xiàn)金和期貨之間存在差異,交易者就會(huì)買低賣高,直到差異消失。
D.現(xiàn)貨和期貨收斂是否有超過或低于商品的供應(yīng)。
A.100000美元
B.少于100000美元
C.超過100000美元
D.少于1000000美元
E.超過1000000美元
A.銷售日合同指數(shù)與交貨月最后一日實(shí)際指數(shù)之差
B.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與交割月份最后一日期貨合約價(jià)格之差
C.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與最后交易日期貨合約價(jià)格之差
D.賣出當(dāng)日合約指數(shù)與上一交易日實(shí)際指數(shù)之差
A.$400
B.$450
C.$4000
D.$4500
最新試題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有()。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。