判斷題牛飼養(yǎng)者決定對(duì)沖未來(lái)的牛需求。當(dāng)他放置套期保值時(shí),基差為-45歐元/磅(合約=44,0001英鎊)。如果套期保值被提升,基差為每磅-47歐元,那么套期保值者將在每頭英鎊上損失2歐元。

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1.單項(xiàng)選擇題6月份,一名國(guó)家雇員養(yǎng)老基金的財(cái)務(wù)主管預(yù)計(jì)截至12月1日可獲得7,000,000美元的基金投資。與此同時(shí),他希望通過(guò)套期保值向他保證5年期國(guó)債的當(dāng)前具有吸引力的收益率。美國(guó)票據(jù)期貨市場(chǎng)。他最好的策略是()

A.購(gòu)買(mǎi)3月70日的合約并賣(mài)出700萬(wàn)美元的美國(guó)票據(jù)
B.出售12月70日的合約并購(gòu)買(mǎi)700萬(wàn)美元的美國(guó)債券
C.買(mǎi)12月70日合約
D.出售3月70日合約

2.單項(xiàng)選擇題在交割月內(nèi),基差接近零的原因是()

A.隨著交割的臨近,現(xiàn)金價(jià)格上漲或期貨價(jià)格下跌。
B.近期期貨合約和遠(yuǎn)期期貨合約的差額反映了持有費(fèi)用。
C.只要現(xiàn)金和期貨之間存在差異,交易者就會(huì)買(mǎi)低賣(mài)高,直到差異消失。
D.現(xiàn)貨和期貨收斂是否有超過(guò)或低于商品的供應(yīng)。

5.單項(xiàng)選擇題如果你按照美國(guó)債券期貨合同以9%的票面利率交付美國(guó)國(guó)債,必須交付本金金額為()

A.100000美元
B.少于100000美元
C.超過(guò)100000美元
D.少于1000000美元
E.超過(guò)1000000美元

最新試題

下列關(guān)于賣(mài)出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

2015年4月18日,在某客戶(hù)的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶(hù)于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣(mài)單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

期貨交易可以通過(guò)()來(lái)了結(jié)。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述,正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

交易者賣(mài)出看跌期權(quán)是為了()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于期貨價(jià)差套利種類(lèi)的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題