問答題用蒙特卡羅法確定期權(quán)價格的基本過程是什么？
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多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題