A.牛市小幅看漲
B.牛市大幅看漲
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
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A.賣出;買入
B.買入;賣出
C.買入;買入
D.賣出;賣出
A.牛市認(rèn)購(gòu)價(jià)差策略
B.熊市認(rèn)購(gòu)價(jià)差策略
C.熊市認(rèn)沽價(jià)差策略
D.以上均不正確
A.買入CL,賣出CH
B.買入CL,買入CH
C.賣出CL,賣出CH
D.賣出CL,買入CH
A.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán),買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán),買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)沽期權(quán)
C.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán),買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán),賣出一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)買入行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A.認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽的隱含波動(dòng)率不同
B.不同到期時(shí)間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同
C.不同到期時(shí)間的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同
D.不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)隱含波動(dòng)率不同
最新試題
認(rèn)購(gòu)-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式是針對(duì)以下哪兩類期權(quán)的?()
對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)CL,行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán)CH,如何構(gòu)建熊市認(rèn)購(gòu)價(jià)差策略?()
下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說(shuō)法正確的是()
跨式策略應(yīng)該在何種情況下使用()
什么是領(lǐng)口策略?領(lǐng)口策略的交易目的是什么?
如何計(jì)算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)?
王先生以0.3元每股的價(jià)格買入1張行權(quán)價(jià)格為20元的甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)M(合約單位為10000股),買入1張行權(quán)價(jià)格為24元的甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)N,股票在到期日價(jià)格為22.5元,則王先生買入的認(rèn)購(gòu)期權(quán)()
如何計(jì)算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)?
關(guān)于波動(dòng)率下列說(shuō)法正確的是()
客戶B在公司的全部賬戶凈資產(chǎn)為90萬(wàn)元,近6個(gè)月日均持有滬深市值為55萬(wàn)元,則客戶B的買入開倉(cāng)額度為()。