A.牛市認購價差策略
B.熊市認購價差策略
C.熊市認沽價差策略
D.以上均不正確
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A.買入CL，賣出CH
B.買入CL，買入CH
C.賣出CL，賣出CH
D.賣出CL，買入CH
A.買入一個行權(quán)價較低的認購期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認購期權(quán)
B.買入一個行權(quán)價較低的認購期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認沽期權(quán)
C.買入一個行權(quán)價較低的認沽期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認沽期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認沽期權(quán)
D.賣出一個行權(quán)價較低的認購期權(quán)，賣出一個行權(quán)價較高的認購期權(quán)，同時買入行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認購期權(quán)
A.認購、認沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認沽期權(quán)的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認購期權(quán)的隱含波動率不同
D.不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
A.相同行權(quán)價相同到期日的認購和認沽期權(quán)
B.相同行權(quán)價不同到期日的認購和認沽期權(quán)
C.不同行權(quán)價相同到期日的認購和認沽期權(quán)
D.不同到期日不同行權(quán)價的認購和認沽期權(quán)
A.買入對應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
B.賣出對應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
C.買入期權(quán)合約單位數(shù)雖的標(biāo)的證券
D.賣出期權(quán)臺約單位數(shù)星的標(biāo)的證券
最新試題
如何計算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權(quán)價格為5元的認沽期權(quán)，以1.12元的價格賣出開倉1張行權(quán)價格為6元的認沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認沽價差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價格達到5.4元，該組合的盈虧情況為（）
什么是勒式（寬跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
王先生以0.3元每股的價格買入1張行權(quán)價格為20元的甲股票認購期權(quán)M（合約單位為10000股），買入1張行權(quán)價格為24元的甲股票認購期權(quán)N，股票在到期日價格為22.5元，則王先生買入的認購期權(quán)（）
如何計算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
跨式策略應(yīng)該在何種情況下使用（）
如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
以1元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
如何計算領(lǐng)口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
為構(gòu)成一個領(lǐng)口策略，我們需要持有標(biāo)的股票，并（）虛值認購期權(quán)以及（）虛值認沽期權(quán)。