A.牛市認(rèn)購價(jià)差策略
B.熊市認(rèn)購價(jià)差策略
C.熊市認(rèn)沽價(jià)差策略
D.以上均不正確
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A.買入CL，賣出CH
B.買入CL，買入CH
C.賣出CL，賣出CH
D.賣出CL，買入CH
A.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購期權(quán)，買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)購期權(quán)
B.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購期權(quán)，買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)沽期權(quán)
C.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán)，買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購期權(quán)，賣出一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)購期權(quán)
A.認(rèn)購、認(rèn)沽的隱含波動(dòng)率不同
B.不同到期時(shí)間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同
C.不同到期時(shí)間的認(rèn)購期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同
D.不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)隱含波動(dòng)率不同
A.相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
B.相同行權(quán)價(jià)不同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
C.不同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
D.不同到期日不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
A.買入對應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
B.賣出對應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
C.買入期權(quán)合約單位數(shù)雖的標(biāo)的證券
D.賣出期權(quán)臺約單位數(shù)星的標(biāo)的證券
最新試題
下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）
賣出ETF認(rèn)沽期權(quán)開倉的投資者，（）。
認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）
關(guān)于波動(dòng)率下列說法正確的是（）
蝶式認(rèn)沽策略指的是（）
以1元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。
當(dāng)認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價(jià)格（），對買入開倉認(rèn)購期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險(xiǎn)越大，當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格（），對買入開倉認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險(xiǎn)越大。
投資者通過以0.15元的價(jià)格買入開倉1張行權(quán)價(jià)格為5元的認(rèn)沽期權(quán)，以1.12元的價(jià)格賣出開倉1張行權(quán)價(jià)格為6元的認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價(jià)差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點(diǎn)為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價(jià)格達(dá)到5.4元，該組合的盈虧情況為（）
如何計(jì)算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
跨式策略應(yīng)該在何種情況下使用（）