單項選擇題蝶式認(rèn)沽策略指的是()

A.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán),買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán),同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)購期權(quán)
B.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán),買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán),同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)沽期權(quán)
C.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)沽期權(quán),買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)沽期權(quán),同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán),賣出一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán),同時買入行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)購期權(quán)


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1.單項選擇題波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時,()

A.認(rèn)購、認(rèn)沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認(rèn)購期權(quán)的隱含波動率不同
D.不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同

2.單項選擇題認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的?()

A.相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
B.相同行權(quán)價不同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
C.不同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
D.不同到期日不同行權(quán)價的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)

3.單項選擇題投資者可以通過()對賣出開倉的認(rèn)購期權(quán)進(jìn)行Delta中性風(fēng)險對沖。

A.買入對應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
B.賣出對應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
C.買入期權(quán)合約單位數(shù)雖的標(biāo)的證券
D.賣出期權(quán)臺約單位數(shù)星的標(biāo)的證券

5.多項選擇題下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是()

A.合約乘數(shù)為1000
B.最小交易單位為0.001元
C.交易經(jīng)手費(fèi)每張2元
D.合約標(biāo)的為華夏上證50ETF

最新試題

青木公司股票當(dāng)天的開盤價為50元,投資者花3元買入行權(quán)價為50元、一個月后到期的認(rèn)沽期權(quán),并以2.9元賣出行權(quán)價為50元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán),這一組合的最大收益為()

題型:單項選擇題

投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權(quán)價格為5元的認(rèn)沽期權(quán),以1.12元的價格賣出開倉1張行權(quán)價格為6元的認(rèn)沽期權(quán),構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價差策略的期權(quán)組合,該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000,該組合的盈虧平衡點(diǎn)為(),當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價格達(dá)到5.4元,該組合的盈虧情況為()

題型:單項選擇題

投資者認(rèn)為某股票將處于緩慢升勢,升幅不大,其可以采用的策略是()

題型:單項選擇題

某股票的價格為50元,其行權(quán)價為51元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金為2元,則檔該股票價格每上升1元時,其權(quán)利金變動最有可能為以下哪種?()

題型:單項選擇題

如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)?

題型:問答題

波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時,()

題型:單項選擇題

如何構(gòu)建領(lǐng)口策略?

題型:問答題

以下關(guān)于蝶式認(rèn)購期權(quán)論述,錯誤的是()

題型:單項選擇題

如何構(gòu)建蝶式策略?

題型:問答題

如何計算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)?

題型:問答題