A.歷史波動(dòng)率是股票歷史價(jià)格序列的標(biāo)準(zhǔn)差
B.隱含波動(dòng)率是股票歷史價(jià)格變動(dòng)幅度序列的標(biāo)準(zhǔn)差
C.理論上，歷史波動(dòng)率存在波動(dòng)率微笑
D.理論上，隱含波動(dòng)率存在波動(dòng)率微笑
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A.11.5元；166%
B.11.55元；66%
C.11元；20%
D.12.5元；10%
A.該策略適用于股票價(jià)格較小波動(dòng)時(shí)
B.該策略組合的構(gòu)建方法是：賣出兩份平價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)買入價(jià)內(nèi)和價(jià)外認(rèn)購(gòu)期權(quán)各一份
C.蝶式認(rèn)購(gòu)期權(quán)的優(yōu)點(diǎn)是成本小，風(fēng)險(xiǎn)低
D.蝶式認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格范圍越小，該組合的獲利能力也越小
A.4.88元；2600元
B.5.03元：1850元
C.5.18元；1100元
D.5.85元，-2250元
A.越高；越高
B.越高；越低
C.越低；越高
D.越低；越低
A.牛市小幅看漲
B.牛市大幅看漲
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
最新試題
如何構(gòu)建蝶式策略？
以下關(guān)于蝶式認(rèn)購(gòu)期權(quán)論述，錯(cuò)誤的是（）
如何計(jì)算領(lǐng)口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
為構(gòu)成一個(gè)領(lǐng)口策略，我們需要持有標(biāo)的股票，并（）虛值認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及（）虛值認(rèn)沽期權(quán)。
當(dāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格（），對(duì)買入開倉(cāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險(xiǎn)越大，當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格（），對(duì)買入開倉(cāng)認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險(xiǎn)越大。
什么是蝶式策略？蝶式策略的交易目的是什么？
賣出ETF認(rèn)沽期權(quán)開倉(cāng)的投資者，（）。
蝶式認(rèn)沽策略指的是（）
青木公司股票當(dāng)天的開盤價(jià)為50元，投資者花3元買入行權(quán)價(jià)為50元、一個(gè)月后到期的認(rèn)沽期權(quán)，并以2.9元賣出行權(quán)價(jià)為50元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，這一組合的最大收益為（）
對(duì)于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)最??？（）