單項選擇題投資者可以通過（）對賣出開倉的認購期權進行Delta中性風險對沖。
A.買入對應Delta值的標的證券數(shù)量
B.賣出對應Delta值的標的證券數(shù)量
C.買入期權合約單位數(shù)雖的標的證券
D.賣出期權臺約單位數(shù)星的標的證券
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1.單項選擇題某股票的價格為50元，其行權價為51元的認購期權的權利金為2元，則檔該股票價格每上升1元時，其權利金變動最有可能為以下哪種？（）
A.上漲0.5元-1元之間
B.上漲0元-0.5元之間
C.下跌0.5元-1元之間
D.下跌0元-0.5元之間
2.多項選擇題下列關于上證50ETF期權合約的說法正確的是（）
A.合約乘數(shù)為1000
B.最小交易單位為0.001元
C.交易經手費每張2元
D.合約標的為華夏上證50ETF
3.單項選擇題某投資者買進股票認沽期權，是因為該投資者認為未來的股票行情是（）
A.上漲
B.不漲
C.下跌
D.不跌
4.單項選擇題以1元賣出行權價為30元的6個月期股票認購期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
A.32
B.31
C.30
D.29
5.單項選擇題王先生以0.3元每股的價格買入1張行權價格為20元的甲股票認購期權M（合約單位為10000股），買入1張行權價格為24元的甲股票認購期權N，股票在到期日價格為22.5元，則王先生買入的認購期權（）
A.M行權，N不行權
B.M行權，N行權
C.M不行權，N不行權
D.M不行權，N行權
最新試題
客戶B在公司的全部賬戶凈資產為90萬元，近6個月日均持有滬深市值為55萬元，則客戶B的買入開倉額度為（）。
題型：單項選擇題
如何構建領口策略？
題型：問答題
下列關于上證50ETF期權合約的說法正確的是（）
題型：多項選擇題
關于波動率下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
對于行權價較低的認購期權CL，行權價較高的認購期權CH，如何構建熊市認購價差策略？（）
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如何計算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
題型：問答題
投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權價格為5元的認沽期權，以1.12元的價格賣出開倉1張行權價格為6元的認沽期權，構建出了一組牛市認沽價差策略的期權組合，該標的證券期權合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當?shù)狡谌諛说淖C券的價格達到5.4元，該組合的盈虧情況為（）
題型：單項選擇題
如何構建蝶式策略？
題型：問答題
以1元賣出行權價為30元的6個月期股票認購期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
題型：單項選擇題
某投資者買進股票認沽期權，是因為該投資者認為未來的股票行情是（）
題型：單項選擇題