某玉米合作社擔心未來玉米價格下行，決定向保險公司購買期貨價格保險產(chǎn)品，為玉米價格投保。保險產(chǎn)品標的為大連商品交易所玉米C1901合約價格，承保目標價格1800元/噸，保險期為60天，投保數(shù)量10000噸，保險賠付條件為：當?shù)狡谌誄1901合約收盤價低于目標價格時，保險公司向合作社賠付差額部分。保費為50元/噸，其中政府補貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風險，向某期貨經(jīng)營機構購買場外期權產(chǎn)品。
期貨經(jīng)營機構采取Delta 中性的風險管理策略對沖場外期權的風險，C1901價格為1800元/噸時，應（）手C1901合約。A.買入500
B.買入5000
C.賣出500
D.賣出5000
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某玉米合作社擔心未來玉米價格下行，決定向保險公司購買期貨價格保險產(chǎn)品，為玉米價格投保。保險產(chǎn)品標的為大連商品交易所玉米C1901合約價格，承保目標價格1800元/噸，保險期為60天，投保數(shù)量10000噸，保險賠付條件為：當?shù)狡谌誄1901合約收盤價低于目標價格時，保險公司向合作社賠付差額部分。保費為50元/噸，其中政府補貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風險，向某期貨經(jīng)營機構購買場外期權產(chǎn)品。
保險公司在承保過程中相當于持有一個（）。A.看漲期權空頭
B.看漲期權多頭
C.看跌期權空頭
D.看跌期權多頭
在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農向保險公司購買天然橡膠農產(chǎn)品價格險，保險賠付條件為：保險期間標的期貨合約收盤價的算術平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構購買場外看跌期權產(chǎn)品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
根據(jù)案例資料，以下說法正確的是（）。A.該項目中，場外期權合約應設計為亞式期權，使期權結算方式與保險賠付方式更為貼近
B.期貨經(jīng)營機構采取Delta 中性策略，可以對沖其期權頭寸所帶來的全部風險
C.該項目中，若橡膠價格出現(xiàn)大幅下跌，保險公司將面臨巨大的賠付風險
D.“保險＋期貨”項目中，場外期權的設計一般采用成本較高的深度實值期權產(chǎn)品
最新試題
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負債結構的同時，將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。
期現(xiàn)互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
就國內持倉分析來說，按照規(guī)定，國內期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。