問答題假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求改債券的修正的久期。
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3.單項(xiàng)選擇題在大型銀行所使用的內(nèi)部模型中，國際清算銀行所定義的市場不利變化的置信度水平為（）。
A.85%
B.90%
C.95%
D.99%
4.單項(xiàng)選擇題假設(shè)銀行持有了一種股票多頭為200萬美元，同時(shí)還有該股票的空頭50萬美元，那么按照國際清算銀行的模型，該股票的資本費(fèi)用為（）。
A.200000元
B.260000元
C.300000元
D.180000元
5.單項(xiàng)選擇題在國際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)模型中，對(duì)金融機(jī)構(gòu)外匯頭寸配置的基本資金要求是（）。
A.外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較小的數(shù)值的8%
B.外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較小的數(shù)值的4%
C.外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較大的數(shù)值的8%
D.外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較大的數(shù)值的4%
最新試題
匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的原則有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理應(yīng)遵循（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
利率互換都存在（）風(fēng)險(xiǎn)。
題型：多項(xiàng)選擇題
遠(yuǎn)期利率協(xié)議中，包括（）要素。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融期貨合約的保證金制度有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在單一匯率法下，以現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)銀行的負(fù)債大于資產(chǎn)，（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
CM模型取決于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列有關(guān)久期的說法正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的方式有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題