問答題簡要說明什么是市場風(fēng)險？什么是VaR？
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1.單項選擇題在大型銀行所使用的內(nèi)部模型中，國際清算銀行所定義的市場不利變化的置信度水平為（）。
A.85%
B.90%
C.95%
D.99%
2.單項選擇題假設(shè)銀行持有了一種股票多頭為200萬美元，同時還有該股票的空頭50萬美元，那么按照國際清算銀行的模型，該股票的資本費用為（）。
A.200000元
B.260000元
C.300000元
D.180000元
3.單項選擇題在國際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)模型中，對金融機(jī)構(gòu)外匯頭寸配置的基本資金要求是（）。
A.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較小的數(shù)值的8%
B.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較小的數(shù)值的4%
C.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較大的數(shù)值的8%
D.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較大的數(shù)值的4%
4.單項選擇題測量日風(fēng)險價值的公式為：（）。
A.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
B.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化
C.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
D.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化
5.單項選擇題假設(shè)一個投資的平均日收益率為0.03%，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，目前的價值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。
A.16200元
B.23000元
C.162000元
D.230000元
最新試題
下列哪些金融衍生工具存在信用風(fēng)險？（）
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理應(yīng)遵循（）。
題型：多項選擇題
在1?4的遠(yuǎn)期率協(xié)議中，1?4是指（）。
題型：多項選擇題
在單一匯率法下，以現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算的有（）。
題型：多項選擇題
減少經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露的控制方法有（）。
題型：多項選擇題
CM模型取決于（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)銀行的負(fù)債大于資產(chǎn)，（）。
題型：多項選擇題
下列有關(guān)債券凸性的說法正確的是（）
題型：多項選擇題
如果某一種貨幣的交易記錄表中，存在著（）不匹配，銀行就存在外匯風(fēng)險。
題型：多項選擇題
利率互換都存在（）風(fēng)險。
題型：多項選擇題