單項選擇題如果你認為后市不會漲,你應該()。
A.買進現(xiàn)貨
B.買進遠期
C.買進看漲期權
D.做空看漲期權
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1.單項選擇題在中國目前,下面哪種金融工具的交易實行熔斷機制?()
A.股票現(xiàn)貨
B.股指期貨
C.ETF期權
D.都沒有
2.多項選擇題反映債券價格的利率風險的指標有()。
A.久期
B.基點價格值
C.貨幣久期
D.凸度
3.多項選擇題導致國債期貨轉換因子產(chǎn)生誤差的原因主要有()。
A.實際貼現(xiàn)率與規(guī)定貼現(xiàn)率不同
B.剩余期限的計算按月取整
C.未考慮不同交割券付息頻率不同
D.未提前公布
4.多項選擇題國債期貨空頭擁有哪些權利?()
A.可以選擇在交割月第一個交易日至期貨到期日之前的任何交易日交割
B.可以選擇任意符合條件的國債進行交割
C.可以自己確定轉換因子
D.可以選擇現(xiàn)金交割
5.多項選擇題關于利率期貨,下面哪些說法是錯的?()
A.利率期貨通常用期貨利率報價
B.利率期貨結算金額為協(xié)議價與市場結算價之差
C.利率期貨的多頭規(guī)避的是利率上升風險
D.利率期貨需要每日盯市結算
最新試題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是()
題型:多項選擇題
造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有()
題型:多項選擇題
投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為()
題型:單項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權,有效期為2年。目前股票價格為25元,執(zhí)行價格均為30元,無風險連續(xù)復利年利率為15%,波動率為每年30%。該期權的價格為()
題型:單項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型:判斷題
哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別?()
題型:單項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
題型:多項選擇題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外,BSM模型中期權價格取決于哪些因素?()
題型:多項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型:判斷題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權,同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF()時,該投資者可以盈利。
題型:多項選擇題