ABC公司有A和B兩個(gè)投資機(jī)會(huì)，假設(shè)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)狀況只有3種：繁榮、正常、衰退，有關(guān)的概率分布和期望報(bào)酬率如下表：
【要求】
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越大，證券市場(chǎng)線在縱軸的截距越大
B.預(yù)計(jì)通貨率提高時(shí)，證券市場(chǎng)線向上平移
C.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感越強(qiáng)，證券市場(chǎng)線的斜率越大
D.證券市場(chǎng)線描述了由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
A.甲投資人的標(biāo)準(zhǔn)差為18％
B.甲投資人的期望報(bào)酬率20％
C.甲投資人的期望報(bào)酬率22.4％
D.甲投資人的標(biāo)準(zhǔn)差為28％
A.最低的預(yù)期報(bào)酬率為6％
B.最高的預(yù)期報(bào)酬率為8％
C.最高的標(biāo)準(zhǔn)差為15％
D.最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10％
最新試題
關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。
下列關(guān)于永續(xù)年金的說(shuō)法中，正確的有（）。
如果兩種證券期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0．2，計(jì)算組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)的表述中，正確的有（）。
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為6％（標(biāo)準(zhǔn)差為10％），乙證券的預(yù)期報(bào)酬率為8％（標(biāo)準(zhǔn)差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
計(jì)算A與B方案的期望報(bào)酬率；
關(guān)于衡量投資方案風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法中，正確的是（）。
下列關(guān)于單個(gè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中，正確的有（）
下列關(guān)于報(bào)價(jià)利率與有效年利率的說(shuō)法中，正確的是（）。