A.預(yù)期報酬率的概率分布越窄，投資風(fēng)險越小
B.預(yù)期報酬率的概率分布越窄，投資風(fēng)險越大
C.預(yù)期報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越大，投資風(fēng)險越大
D.預(yù)期報酬率的變異系數(shù)越大，投資風(fēng)險越大
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A.資本 市場線的橫軸是標(biāo)準(zhǔn)差，證券市場線的橫軸是β系數(shù)
B.斜率都是市場平均風(fēng)險收益率
C.資本 市場線只適用于有效資產(chǎn)組合，而證券市場線適用于單項資產(chǎn)和資產(chǎn)組合
D.截距都是無風(fēng)險報酬率
A.投資組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券的報酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無關(guān)
C.資本 場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險和報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.在運(yùn)用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風(fēng)險小于市場風(fēng)險
A.總期望報酬率為9.6％
B.總標(biāo)準(zhǔn)差為18％
C.該組合點位于資本場線上M點的右側(cè)
D.資本 場線的斜率為0.2
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風(fēng)險分散效應(yīng)
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預(yù)期報酬率組合是全部投資于B證券
最新試題
下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險和報酬的表述中，正確的有（）。
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計劃從第4年初開始，無限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設(shè)必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價值為（）元。
關(guān)于證券市場線和資本 市場線的比較，下列說法正確的有（）。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有（）。
如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計算組合的標(biāo)準(zhǔn)差；
證券市場組合的期望報酬率是16％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，甲投資人以自有資金100萬元和按6％的無風(fēng)險利率借入的資金40萬元進(jìn)行證券投資，甲投資人的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是（）。
下列關(guān)于永續(xù)年金的說法中，正確的有（）。
關(guān)于方差、標(biāo)準(zhǔn)差與變異系數(shù)，下列表述正確的有（）。
已知風(fēng)險組合的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10％和20％。無風(fēng)險報酬率為6％，某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風(fēng)險資產(chǎn)，其余的90萬元全部投資于風(fēng)險組合，則下列說法中正確的有（）。
下列關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的表述中，屬于預(yù)期理論觀點的是（）。