A.無風險報酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大
B.預計通貨率提高時，證券市場線向上平移
C.投資者對風險的厭惡感越強，證券市場線的斜率越大
D.證券市場線描述了由風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)構成的投資組合的有效邊界
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A.β系數(shù)可以為負數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風險
D.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
A.甲投資人的標準差為18％
B.甲投資人的期望報酬率20％
C.甲投資人的期望報酬率22.4％
D.甲投資人的標準差為28％
A.最低的預期報酬率為6％
B.最高的預期報酬率為8％
C.最高的標準差為15％
D.最低的標準差為10％
A.預期報酬率
B.各種可能的報酬率的概率分布
C.預期報酬率的標準差
D.預期報酬率的方差
A.貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風險
B.標準差度量投資的非系統(tǒng)風險
C.方差度量投資的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
D.變異系數(shù)度量的單位期望報酬承擔的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
最新試題
A證券的預期報酬率為12％，標準差為15％；B證券的預期報酬率為18％，標準差為20％。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。
下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（）。
計息期利率等于（）。
遞延年金具有如下特點（）。
下列關于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有（）。
下列關于投資組合的風險和報酬的表述中，正確的有（）。
下列關于永續(xù)年金的說法中，正確的有（）。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
關于方差、標準差與變異系數(shù)，下列表述正確的有（）。
如果兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)是0．2，計算組合的標準差。