A.β系數可以為負數
B.β系數是影響證券收益的唯一因素
C.β系數反映的是證券的系統風險
D.投資組合的β系數一定會比組合中任一單只證券的β系數低
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A.甲投資人的標準差為18％
B.甲投資人的期望報酬率20％
C.甲投資人的期望報酬率22.4％
D.甲投資人的標準差為28％
A.最低的預期報酬率為6％
B.最高的預期報酬率為8％
C.最高的標準差為15％
D.最低的標準差為10％
A.預期報酬率
B.各種可能的報酬率的概率分布
C.預期報酬率的標準差
D.預期報酬率的方差
A.貝塔系數度量投資的系統風險
B.標準差度量投資的非系統風險
C.方差度量投資的系統風險和非系統風險
D.變異系數度量的單位期望報酬承擔的系統風險和非系統風險
A.有效年利率除以年內計息次數
B.報價利率與年內復利次數的乘積
C.報價利率除以年內計息次數
D.（1+有效年利率）1／m-1
最新試題
計算該組合的期望報酬率；
下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（）。
貝塔系數和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數和標準差的表述中，正確的有（）。
投資決策中用來衡量項目風險的，可以是項目的（）。
假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的預期報酬率為6％（標準差為10％），乙證券的預期報酬率為8％（標準差為15％），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，期限為5年，假定年利息率為12％，每年復利兩次。已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）=1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年末可以收到的利息為（）元。
關于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。
甲公司平價發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。
證券市場組合的期望報酬率是16％，標準差為20％，甲投資人以自有資金100萬元和按6％的無風險利率借入的資金40萬元進行證券投資，甲投資人的期望報酬率和標準差是（）。
下列關于投資組合的風險和報酬的表述中，正確的有（）。