A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風險分散效應
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預期報酬率組合是全部投資于B證券
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A.X和y期望報酬率的相關系數是0
B.X和y期望報酬率的相關系數是-1
C.x和y期望報酬率的相關系數是1
D.x和y期望報酬率的相關系數是0.5
A.標準差用于反映概率分布中各種可能結果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，標準差越大，風險越大
C.變異系數越大，方案的風險越大
D.在各方案期望值不同的情況下，應借助于方差衡量方案的風險程度
A.貨幣政策變化
B.國家加入世界貿易組織
C.匯率波動
D.競爭對手被外資并購
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大
C.最小方差組合是所有組合中風險最小的組合，所以報酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風險降低的速度會越來越慢
A.10％
B.10.5％
C.10.25％
D.9.5％
最新試題
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，期限為5年，假定年利息率為12％，每年復利兩次。已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）=1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年末可以收到的利息為（）元。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數為0．3。根據投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
A證券的預期報酬率為12％，標準差為15％；B證券的預期報酬率為18％，標準差為20％。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。
關于方差、標準差與變異系數，下列表述正確的有（）。
市場上有兩種有風險證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風險低于二者加權平均風險的有（）。
計算該組合的期望報酬率；
下列關于單個證券投資風險度量指標的表述中，正確的有（）
下列關于資金時間價值系數關系的表述中，不正確的有（）。
假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的預期報酬率為6％（標準差為10％），乙證券的預期報酬率為8％（標準差為15％），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。
下列有關證券組合投資風險的表述中，正確的有（）