A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
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A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券
A.X和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是1
D.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
A.標(biāo)準(zhǔn)差用于反映概率分布中各種可能結(jié)果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大
C.變異系數(shù)越大，方案的風(fēng)險(xiǎn)越大
D.在各方案期望值不同的情況下，應(yīng)借助于方差衡量方案的風(fēng)險(xiǎn)程度
A.貨幣政策變化
B.國家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動(dòng)
D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手被外資并購
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合，所以報(bào)酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來越慢
最新試題
下列關(guān)于單個(gè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中，正確的有（）
計(jì)算該組合的期望報(bào)酬率；
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為6％（標(biāo)準(zhǔn)差為10％），乙證券的預(yù)期報(bào)酬率為8％（標(biāo)準(zhǔn)差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
甲公司平價(jià)發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。
下列關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的表述中，屬于預(yù)期理論觀點(diǎn)的是（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，期限為5年，假定年利息率為12％，每年復(fù)利兩次。已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）=1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年末可以收到的利息為（）元。
有一項(xiàng)年金，前2年無流入，后5年每年年初流入500萬元，假設(shè)年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。
下列關(guān)于資金時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的表述中，不正確的有（）。
投資決策中用來衡量項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的，可以是項(xiàng)目的（）。
關(guān)于衡量投資方案風(fēng)險(xiǎn)的下列說法中，正確的是（）。