A.買入近期月份的外匯期貨合約的同時買入遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行套利盈利的模式
B.買入近期月份的外匯期貨合約的同時賣出遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行套利盈利的模式
C.賣出近期月份的外匯期貨合約的同時賣出遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行套利盈利的模式
D.賣出近期月份的外匯期貨合約的同時買入遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行套利盈利的模式
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A.對于看漲期權(quán)而言，執(zhí)行價格越高，買方盈利的可能性越小，期權(quán)價格越低
B.對于看跌期權(quán)而言，執(zhí)行價格越高，買方盈利的可能性越大，期權(quán)價格越高
C.即期匯率上升，看漲期權(quán)的內(nèi)在價值上升，期權(quán)費(fèi)升高；看跌期權(quán)的內(nèi)在價值卻下跌，期權(quán)費(fèi)變小
D.到期期限越長，匯率變化的不確定性越大，增加了外匯期權(quán)的時間價值，期權(quán)的價格也隨之增加
A.盈虧相抵
B.盈利200元／噸
C.虧損200元／噸
D.虧損400元／噸
A.基差不變
B.基差走強(qiáng)
C.基差走弱
D.基差消失
A.遠(yuǎn)期匯率
B.即期匯率
C.遠(yuǎn)期升水
D.遠(yuǎn)期貼水
A.現(xiàn)匯期權(quán)和外匯期貨期權(quán)
B.買入期權(quán)和賣出期權(quán)
C.歐式期權(quán)和美式期權(quán)
D.歐式期權(quán)和中式期權(quán)
最新試題
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。
下列（）是實(shí)值期權(quán)。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
計(jì)算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。