A.遠(yuǎn)期匯率
B.即期匯率
C.遠(yuǎn)期升水
D.遠(yuǎn)期貼水
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)匯期權(quán)和外匯期貨期權(quán)
B.買(mǎi)入期權(quán)和賣(mài)出期權(quán)
C.歐式期權(quán)和美式期權(quán)
D.歐式期權(quán)和中式期權(quán)
A.期貨公司
B.期貨交易所
C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
D.中國(guó)發(fā)改委
A.1
B.2
C.3
D.4
A.09:15~11:30
B.09:30~11:30
C.13:00~15:15
D.13:00~15:00
A.外匯期貨合約
B.外匯現(xiàn)貨合約
C.遠(yuǎn)端匯率
D.近端匯率
最新試題
期貨交易可以通過(guò)()來(lái)了結(jié)。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括()。
下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個(gè)人。()
看跌期權(quán)的賣(mài)方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反,買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損,買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。()
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
交易者賣(mài)出看跌期權(quán)是為了()。