問(wèn)答題綜合遠(yuǎn)期外匯協(xié)議的合約內(nèi)容有哪些？
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1.問(wèn)答題什么是遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易？
2.問(wèn)答題遠(yuǎn)期利率協(xié)議的“買方”和“賣方”是如何區(qū)分的？
3.問(wèn)答題如何利用看跌期權(quán)構(gòu)筑牛市價(jià)差策略和熊市策略？
4.問(wèn)答題如何理解期權(quán)和期貨套期保值的差別？
5.問(wèn)答題期權(quán)套期保值有哪幾種策略？
最新試題
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
題型：判斷題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題