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A.歐式看跌期權(quán)價格+歐式看漲期權(quán)價格=股票價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權(quán)價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值=歐式看漲期權(quán)價格+股票價格
C.歐式看跌期權(quán)價格+股票價格=歐式看漲期權(quán)價格+執(zhí)行價格
D.歐式看跌期權(quán)價格+股票價格=歐式看漲期權(quán)價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
A.預(yù)期股息增加
B.利率下降
C.股票價格波動性降低
D.上述全部
A.當(dāng)期權(quán)來到期日時，期權(quán)具有的價值
B.期權(quán)的布萊克-斯科爾斯-默頓價格
C.期權(quán)價格的下限
D.為期權(quán)支付的金額
最新試題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。
遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。