若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。