A.3%
B.8%
C.12%
D.15%
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A.規(guī)范性強(qiáng)
B.靈活性大
C.透明度高
D.操作相對(duì)簡(jiǎn)單
A.能夠最為精確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.可以按照不同類型工具市場(chǎng)的相關(guān)性將風(fēng)險(xiǎn)抵消
C.更加規(guī)范性
D.透明度提高了
VaR模型包括哪些方法？（）
Ⅰ參數(shù)法
Ⅱ歷史模擬法
Ⅲ蒙特卡羅模擬
A.Ⅰ
B.Ⅰ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅱ
D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試法
A.風(fēng)險(xiǎn)管理體系健全完整，有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制部門，足夠的且接受過(guò)復(fù)雜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模型應(yīng)用培訓(xùn)人員
B.模型有一段時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量歷史記錄，且有足夠的精確度
C.銀行應(yīng)定期對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試，結(jié)果送交高級(jí)管理層，并體現(xiàn)在管理層和董事會(huì)所制定的交易政策和限額中
D.模型的使用可以再一定范圍內(nèi)和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏差
最新試題
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn)，需要采用哪些工具來(lái)緩釋風(fēng)險(xiǎn)：（）。
為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以：（）。
導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆](méi)有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無(wú)力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
在某些國(guó)家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于：（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。