單項選擇題一份資產(chǎn)多頭加一份看跌期權(quán)多頭組合成（）。
A.看漲期權(quán)多頭
B.看漲期權(quán)空頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
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1.單項選擇題20世紀(jì)70年代，美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）在金融學(xué)的研究中總結(jié)和發(fā)展了一系列理論，為金融學(xué)和財務(wù)學(xué)的工程化發(fā)展奠定了堅實的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。
A.考克斯（Cox）
B.費雪.布萊克（Fisher Black）和麥隆.舒爾斯（Myron Scholes）
C.羅伯特.莫頓（Robert Merton）
D.馬柯維茨（Markowitz）
2.單項選擇題投資市場上有一句著名的口語“不要把所有的雞蛋放在一個籃子里”，這屬于金融工程里的（）思想。
A.消除風(fēng)險
B.分散風(fēng)險
C.減少風(fēng)險
D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險
3.單項選擇題我國一家出口企業(yè)半年后將收到一筆美元外匯，該企業(yè)現(xiàn)在打算通過遠(yuǎn)期外匯市場按照固定的匯率把美元賣出，這屬于金融工程里的（）思想。
A.消除風(fēng)險
B.分散風(fēng)險
C.減少風(fēng)險
D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險
4.單項選擇題遠(yuǎn)期利率協(xié)議用（）來進(jìn)行結(jié)算。
A.合同利率
B.參考利率
C.參考利率與合約利率的差額
5.問答題闡述互換頭寸的結(jié)清方式。
最新試題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題