A.多頭套保
B.空頭套保
C.交叉套保
D.非交叉套保
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A.對(duì)應(yīng)小數(shù)報(bào)價(jià)為90.25
B.結(jié)算期限78天
C.一份合約價(jià)值為90250美元
D.結(jié)算日為16號(hào)
A.農(nóng)作物因?yàn)槊鄯浞敝衬芰Σ环€(wěn)定導(dǎo)致產(chǎn)量波動(dòng)大
B.降雨量變化較大影響水稻生長(zhǎng)
C.人工降雨效果不穩(wěn)定對(duì)干旱改善欠佳
D.沿海地區(qū)不可預(yù)料的龍卷風(fēng)降雨破壞
A.1250美元
B.1250日元
C.12500日元
D.1350美元
最新試題
看漲期權(quán)又可以被稱(chēng)為（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）