單項選擇題某交易者在4月份以4.97港元/股的價格購買一張9月份到期,執(zhí)行價格為80.00港元/股的某股票看漲期權(quán),同時他又以1.73港元/股的價格賣出一張9月份到期,執(zhí)行價格為87.5港元/股的該股票看漲期權(quán)(不考慮交易費用),交易者通過該策略承擔(dān)的最大可能虧損為()港元/股。
A.3.24
B.1.73
C.4.97
D.6.7
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1.單項選擇題4月2日,某外匯交易商以1英鎊=4.5238美元的價格賣出40手6月英鎊兌美元期貨合約。4月6日,該交易商分別以1英鎊=4.5099美元和1英鎊=4.5351美元的價格各買入20手6月英鎊兌美元期貨合約平倉(合約規(guī)模為62500英鎊)。則該交易商期貨交易的盈虧為()(不計手續(xù)費等費用)。
A.虧損5750美元
B.盈利3250美元
C.盈利5750美元
D.虧損3250美元
2.單項選擇題假設(shè)6月和9月的美元兌人民幣期貨價格分別為6.1050和6.1000,交易者賣出200手6月合約,同時買入200手9月合約進(jìn)行套利。1個月后,6月合約和9月合約的價格分別變?yōu)?.1025和6.0990,交易者同時將上述合約平倉,則交易者()。(合約規(guī)模為10萬美元/手,不計手續(xù)費等費用)
A.盈利30000元人民幣
B.虧損30000元人民幣
C.虧損50000美元
D.盈利50000美元
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