單項選擇題某交易者在4月份以4.97港元/股的價格購買一張9月份到期,執(zhí)行價格為80.00港元/股的某股票看漲期權(quán),同時他又以1.73港元/股的價格賣出一張9月份到期,執(zhí)行價格為87.5港元/股的該股票看漲期權(quán)(不考慮交易費用),交易者通過該策略承擔(dān)的最大可能虧損為()港元/股。
A.3.24
B.1.73
C.4.97
D.6.7
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題4月2日,某外匯交易商以1英鎊=4.5238美元的價格賣出40手6月英鎊兌美元期貨合約。4月6日,該交易商分別以1英鎊=4.5099美元和1英鎊=4.5351美元的價格各買入20手6月英鎊兌美元期貨合約平倉(合約規(guī)模為62500英鎊)。則該交易商期貨交易的盈虧為()(不計手續(xù)費等費用)。
A.虧損5750美元
B.盈利3250美元
C.盈利5750美元
D.虧損3250美元
2.單項選擇題假設(shè)6月和9月的美元兌人民幣期貨價格分別為6.1050和6.1000,交易者賣出200手6月合約,同時買入200手9月合約進行套利。1個月后,6月合約和9月合約的價格分別變?yōu)?.1025和6.0990,交易者同時將上述合約平倉,則交易者()。(合約規(guī)模為10萬美元/手,不計手續(xù)費等費用)
A.盈利30000元人民幣
B.虧損30000元人民幣
C.虧損50000美元
D.盈利50000美元
最新試題
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。
題型:多項選擇題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法,正確的有()。
題型:多項選擇題
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
題型:單項選擇題
下列情形,屬于實值期權(quán)的是()。
題型:多項選擇題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
題型:多項選擇題
下列()是實值期權(quán)。
題型:多項選擇題
其他條件不變,如果標的物價格上漲,對()有利。
題型:多項選擇題
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。
題型:單項選擇題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
題型:單項選擇題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
題型:單項選擇題