A.跨市套利
B.跨行業(yè)套利
C.跨期套利
D.跨機構(gòu)套利
E.跨商品套利
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A.對于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價格高于執(zhí)行價格時
B.對于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價格低于執(zhí)行價格時
C.對于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價格低于執(zhí)行價格時
D.對于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價格高于執(zhí)行價格時
A.期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)
B.套期保值品種的交割月份
C.套期保值品種交易的流動性
D.套期保值者的目的
E.交易所特別規(guī)定
A.對沖平倉
B.買空平倉
C.賣空平倉
D.實物平倉
E.交割平倉
A.執(zhí)行價格
B.權(quán)利金
C.履約保證金
D.價格期貨
E.履約價格
A.標(biāo)準(zhǔn)倉單
B.倉單轉(zhuǎn)讓
C.繳納稅金
D.倉庫管理
E.違約處理
最新試題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。