單項(xiàng)選擇題在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
A.預(yù)期股息增加
B.利率下降
C.股票價(jià)格波動(dòng)性降低
D.上述全部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
A.當(dāng)期權(quán)來(lái)到期日時(shí)，期權(quán)具有的價(jià)值
B.期權(quán)的布萊克-斯科爾斯-默頓價(jià)格
C.期權(quán)價(jià)格的下限
D.為期權(quán)支付的金額
最新試題
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。
題型：判斷題
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
題型：判斷題
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自?xún)?yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。
題型：判斷題
已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類(lèi)的示例？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題