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多項選擇題

下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。

A.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值
B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值
C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定為3
D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和
E.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日風(fēng)險價值的均值乘以mc，mc最小為3

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多項選擇題

其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。

A.市場利率上升，銀行整體價值增加
B.市場利率不變，銀行整體價值不變
C.市場利率上升，銀行整體價值減少
D.市場利率下降，銀行整體價值減少
E.市場利率下降，銀行整體價值增加

多項選擇題

商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有（）。

A.期貨交易
B.債券買賣
C.即期外匯買賣
D.遠(yuǎn)期交易
E.債券回購

下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。

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其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。

商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有（）。

下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。

其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。

商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有（）。