多項選擇題下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。

A.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風險價值
B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風險價值
C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定為3
D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和
E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3


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1.多項選擇題其他條件不變的情況下，當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。

A.市場利率上升，銀行整體價值增加
B.市場利率不變，銀行整體價值不變
C.市場利率上升，銀行整體價值減少
D.市場利率下降，銀行整體價值減少
E.市場利率下降，銀行整體價值增加

2.多項選擇題商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。

A.期貨交易
B.債券買賣
C.即期外匯買賣
D.遠期交易
E.債券回購

3.多項選擇題下列方法中，計量交易對手信用風險的方法有（）。

A.標準法
B.歷史模擬法
C.內(nèi)部模型法
D.單一國別最大敞口法
E.現(xiàn)期風險暴露法

4.多項選擇題止損限額適用的時期為（）。

A.一日
B.一周
C.一個月
D.半個月
E.兩年

5.多項選擇題下列關(guān)于市場風險計量的說法正確的是（）。

A.久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法
B.缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法
C.久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法
D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響
E.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

7.多項選擇題下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.是一種全值估計
B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定
C.是一種參數(shù)方法
D.無須分布假定
E.反映風險因素統(tǒng)計規(guī)律

8.多項選擇題風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術(shù)有（）。

A.方差一協(xié)方差法
B.蒙特卡羅法
C.解釋區(qū)間法
D.歷史模擬法
E.高級計量法

9.多項選擇題下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。

A.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失
B.風險價值是用相對數(shù)表示的
C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D.風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失
E.VaR的計算涉及兩個因素的選取：一是置信水平；二是持有期

10.多項選擇題關(guān)于久期分析，下列說法正確的有（）。

A.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
B.主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響
C.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險（即重新定價風險），而未考慮當利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因基準利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風險（即基準風險）
D.是一種相對初級并且粗略的利率風險計量方法
E.對于利率的大幅變動（大于1％），由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準確，需要進行更為復雜的技術(shù)調(diào)整