單項(xiàng)選擇題某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近（）限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。

A.止損
B.頭寸
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.交易


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（）限額。

A.交易
B.頭寸
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D.止損

2.單項(xiàng)選擇題（）限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A.凈頭寸
B.總頭寸
C.交易
D.頭寸

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（）。

A.止損限額
B.特殊限額
C.風(fēng)險(xiǎn)限額
D.頭寸限額

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法
B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
C.考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形
D.模型風(fēng)險(xiǎn)較高，且較難實(shí)施，需要非常龐大的資源支持

7.單項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說(shuō)法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失
B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測(cè)損失水平，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義
C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失
D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)

8.單項(xiàng)選擇題VaR值的大小與未來(lái)一定的（）密切相關(guān)。

A.損失概率
B.持有期
C.概率分布
D.損失事件

9.單項(xiàng)選擇題VaR值的局限性不包括（）。

A.無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況
B.無(wú)法預(yù)測(cè)單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況
C.無(wú)法預(yù)測(cè)市場(chǎng)非流動(dòng)性因素
D.無(wú)法預(yù)測(cè)市場(chǎng)流動(dòng)性因素

10.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

最新試題

商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

止損限額適用的時(shí)期為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響，其中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題