A.止損限額
B.特殊限額
C.風(fēng)險(xiǎn)限額
D.頭寸限額

A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測試
D.久期分析

A.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法
B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
C.考慮到了波動性隨時(shí)間變化的情形
D.模型風(fēng)險(xiǎn)較高，且較難實(shí)施，需要非常龐大的資源支持

A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法

A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失
B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義
C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失
D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)

A.損失概率
B.持有期
C.概率分布
D.損失事件

A.無法預(yù)測尾部極端損失情況
B.無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況
C.無法預(yù)測市場非流動性因素
D.無法預(yù)測市場流動性因素

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

A.違約概率
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

A.缺口分析
B.外匯敞口分析
C.敏感性分析
D.久期分析