A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
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A.看跌期權(quán)
B.看漲期權(quán)
C.期權(quán)費
D.初始股權(quán)投資
A.不適用于非上市公司
B.運用Logit/Probit回歸技術(shù)預測客戶的違約概率
C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系
D.核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者
A.中小企業(yè)風險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務人的債權(quán)
B.對于專業(yè)貸款,債務人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設立的特殊目的實體
C.對于專業(yè)貸款,債務人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務,除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外,沒有獨立償還債務的能力
D.對于專業(yè)貸款,合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當程度的控制權(quán)
A.表外項目已承諾未提取金額
B.表外項目已提取金額
C.表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
D.表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
A.在某一時點,同一債務人可能有不同的客戶信用評級
B.在某一時點,同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
D.債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下,針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
A.抵押
B.質(zhì)押
C.優(yōu)先性
D.產(chǎn)品類別
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.死亡率模型
D.Credit Risk+模型
A.死亡率模型
B.1ogit模型
C.線性概率模型
D.線性辨別模型
A.辨別分析技術(shù)的運用
B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集
C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定
A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性
B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎
C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素
D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗,因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異,可能出現(xiàn)不同的風險評估結(jié)果和授信決策或建議,這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出
最新試題
交易對手信用風險的來源包括()。
考察和分析企業(yè)的非財務狀況,主要從哪些方面進行分析和判斷?()
下列關(guān)于行業(yè)財務風險指標的表述,正確的有()。
對于中長期貸款,需要考慮的內(nèi)容包括()。
下列關(guān)于貸款組合信用風險的說法,不正確的有()。
商業(yè)銀行通??梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L險?()
以下哪項不屬于交易對手信用風險的計量?()
銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析,這個所謂的“擔保”主要是為了()。
現(xiàn)金流分為()。
企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風險主要表現(xiàn)為()。