A.銀行客戶的行業(yè)集中度
B.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布
C.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征
D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境
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A.宏觀經(jīng)濟因素的變動
B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況
C.借款人所在行業(yè)狀況
D.借款人競爭能力狀況
A.330
B.550
C.1100
D.1875
A.15%
B.20%
C.35%
D.50%
A.期初正常類貸款余額越多,正常貸款遷徙率越低
B.期初正常類貸款期間減少金額越多,正常貸款遷徙率越低
C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高
D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高
A.200
B.300
C.600
D.800
A.10%
B.15%
C.18%
D.20%
A.商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法
B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷,給予各項指標一定權(quán)重,得出對單個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)
C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測
D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果,防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高,實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置
A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布
C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的
D.根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理,假設(shè)貸款組合服從泊松分布,對貸款組合違約率進行分析
A.正態(tài)
B.泊松
C.指數(shù)
D.均勻
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
最新試題
商業(yè)銀行分析企業(yè)集團內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易時,判斷企業(yè)客戶是否屬于集團法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有()。
區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風險,交易對手信用風險的特性包括()。
銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析,這個所謂的“擔?!敝饕菫榱耍ǎ?。
下列關(guān)于貸款組合信用風險的說法,不正確的有()。
以下哪項不屬于交易對手信用風險的計量?()
商業(yè)銀行計量信用風險資本時,下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有()。
KPMG風險中性定價模型中用到的變量包括()。
企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風險主要表現(xiàn)為()。
商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時,應(yīng)當包括()。
對于中長期貸款,需要考慮的內(nèi)容包括()。