A.期初正常類貸款余額越多,正常貸款遷徙率越低
B.期初正常類貸款期間減少金額越多,正常貸款遷徙率越低
C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高
D.期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高
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A.200
B.300
C.600
D.800
A.10%
B.15%
C.18%
D.20%
A.商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法
B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷,給予各項指標一定權重,得出對單個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)
C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測
D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果,防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高,實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置
A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布
C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的
D.根據(jù)火災險的財險精算原理,假設貸款組合服從泊松分布,對貸款組合違約率進行分析
A.正態(tài)
B.泊松
C.指數(shù)
D.均勻
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
A.Credit Metrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題
B.Credit Metrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
D.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型
A.壓力測試
B.資產(chǎn)分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
A.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行,應將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的部分,每一部分分別計算加權風險資產(chǎn)
B.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行,信用保護由一個信用保護者提供,但有不同的期限,則可不進行細分
C.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行,如果通過增加風險緩釋技術可以提高對風險暴露的回收率,則鼓勵對同一風險暴露增加風險緩釋技術(即采用多個信用風險緩釋工具)來降低違約損失率
D.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行,應證明此種方式對風險抵補的有效性,并建立合理的多重信用風險緩釋工具處理的相關程序和方法
A.信用保護購買者必須有權利和能力通知信用保護提供方信用事件的發(fā)生
B.除非由于信用保護出售方的原因,否則合同規(guī)定的支付義務不可撤銷
C.在違約所規(guī)定的寬限期之前,基礎債項不能支付并不導致信用衍生工具終止
D.允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具,應具備嚴格的評估程序,以便可靠地估計損失
最新試題
對于中長期貸款,需要考慮的內(nèi)容包括()。
商業(yè)銀行計量信用風險資本時,下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有()。
交易對手信用風險的來源包括()。
商業(yè)銀行可以從()維度對貸款組合進行結(jié)構(gòu)分析,有效監(jiān)測信用組合風險。
商業(yè)銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風險?()
以下哪項不屬于交易對手信用風險的計量?()
在商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法的債項評級中,對違約損失率產(chǎn)生影響的因素有()。
考察和分析企業(yè)的非財務狀況,主要從哪些方面進行分析和判斷?()
下列關于貸款組合信用風險的說法,不正確的有()。
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶評級必須具有()的功能。