?考慮AR（1）模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。

哪種時(shí)間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來(lái)分析？（）

?下列模型中沒(méi)有對(duì)條件方差進(jìn)行建模的模型有（）。

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過(guò)自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。

檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。

利用時(shí)序圖對(duì)時(shí)間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說(shuō)法正確的是（）。

當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時(shí)，檢驗(yàn)殘差序列自相關(guān)性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是（）。

時(shí)間序列通常會(huì)受到哪些因素的影響？（）

假設(shè)，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。

時(shí)間序列滿(mǎn)足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。