?以下對AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。

?對AR（p）而言，隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大，預(yù)測誤差的方差將（）。

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時（）序列；當(dāng)k＞0時，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時非零。

?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。

當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時，檢驗殘差序列自相關(guān)性的檢驗統(tǒng)計量是（）。

對時間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。

頻域分析方法與時域分析方法相比（）。

檢驗序列純隨機性的檢驗方法有（）。

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。

?下列模型中沒有對條件方差進(jìn)行建模的模型有（）。