假設(shè)，的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時(shí)（）序列；當(dāng)k＞0時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零。

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。

?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。

關(guān)于時(shí)間序列建模，說法正確的為（）。

常見的時(shí)間序列分析方法包括（）。

在X-11中通常使用哪些移動(dòng)平均方法？（）

X-12-ARIMA模型是由（）提出。

?下列模型中沒有對(duì)條件方差進(jìn)行建模的模型有（）。