假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。

常用的因素分解模型有（）。

常見的時(shí)間序列分析方法包括（）。

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。

假設(shè)，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時(shí)（）序列；當(dāng)k＞0時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零。

時(shí)間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。

利用時(shí)序圖對(duì)時(shí)間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說法正確的是（）。