單項選擇題?對AR（p）而言，隨著向前預測步數(shù)的增大，預測誤差的方差將（）。
A.變小
B.不發(fā)生變化
C.增大
D.為0
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1.單項選擇題?對ARMA（p，q）模型進行前m階Ljung-Box模型檢驗時，其統(tǒng)計量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。
A.K
B.m
C.m+K
D.m-K
2.單項選擇題對時間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應該是（）。
A.模型設定——參數(shù)估計——模型診斷——模型選擇
B.參數(shù)估計——模型設定——模型診斷——模型選擇
C.參數(shù)估計——模型設定——模型選擇——模型診斷
D.模型設定——參數(shù)估計——模型選擇——模型診斷
3.單項選擇題?對ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計方法有（）。
A.最小二乘估計
B.條件極大似然估計
C.無條件極大似然估計
D.以上都是
4.單項選擇題?以下對AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。
A.AR模型的自相關函數(shù)p階截尾，MA模型的偏自相關函數(shù)q階截尾
B.AR模型的偏自相關函數(shù)p階截尾，MA模型的自相關函數(shù)q階截尾
C.AR和MA模型的自相關和偏自相關函數(shù)均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相關和偏自相關函數(shù)均不具備截尾特性
5.單項選擇題
假設
，其中
，則
的平穩(wěn)條件為（）。
A.
B.
C.
D.
最新試題
X-12-ARIMA模型是由（）提出。
題型：多項選擇題
?考慮AR（1）模型，單位根檢驗的原假設和備擇假設分別為（）。
題型：單項選擇題
時間序列通常會受到哪些因素的影響？（）
題型：多項選擇題
假設ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。
題型：單項選擇題
?在協(xié)相關矩陣中，（）代表自相關函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關系，當時，（）刻畫了與過去值的相關關系。
題型：單項選擇題
頻域分析方法與時域分析方法相比（）。
題型：單項選擇題
假設，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。
題型：單項選擇題
關于嚴平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關系，正確的為（）。
題型：單項選擇題
?下列模型中沒有對條件方差進行建模的模型有（）。
題型：多項選擇題
?以下對AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。
題型：單項選擇題