單項(xiàng)選擇題?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時(shí)（）序列；當(dāng)k＞0時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零。

A.非平穩(wěn)；24
B.平穩(wěn)；24
C.平穩(wěn)；12
D.非平穩(wěn)；12


你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題X-12-ARIMA模型是由（）提出。

A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson

2.多項(xiàng)選擇題在X-11中通常使用哪些移動(dòng)平均方法？（）

A.簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均
B.簡(jiǎn)單移動(dòng)平均
C.Henderson加權(quán)移動(dòng)平均
D.Musgrave非對(duì)稱移動(dòng)

3.多項(xiàng)選擇題常用的因素分解模型有（）。

A.乘法模型
B.偽加法模型
C.加法模型
D.對(duì)數(shù)加法模型

4.多項(xiàng)選擇題時(shí)間序列通常會(huì)受到哪些因素的影響？（）

A.長(zhǎng)期趨勢(shì)
B.季節(jié)變化
C.隨機(jī)波動(dòng)
D.循環(huán)波動(dòng)

最新試題

假設(shè)，的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

?下列模型中沒(méi)有對(duì)條件方差進(jìn)行建模的模型有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

?對(duì)ARMA（p，q）模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時(shí)，其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個(gè)數(shù)為K，則自由度為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在X-11中通常使用哪些移動(dòng)平均方法？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對(duì)第17期銷售額做預(yù)測(cè)，則預(yù)測(cè)值為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

?對(duì)AR（p）而言，隨著向前預(yù)測(cè)步數(shù)的增大，預(yù)測(cè)誤差的方差將（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

兩個(gè)相鄰時(shí)期的定基發(fā)展速度相除之商，等于相應(yīng)的環(huán)比發(fā)展速度。

題型：判斷題