多項(xiàng)選擇題根據(jù)下面資料,回答問(wèn)題。 依據(jù)下述材料,回答以下五題。 材料一:在美國(guó),機(jī)構(gòu)投資者的投資中將近30%的份額被指數(shù)化了,英國(guó)的指數(shù)化程度在20%左右,近年來(lái),指數(shù)基金也在中國(guó)獲得快速增長(zhǎng)。 材料二:假設(shè)某保險(xiǎn)公司擁有一指數(shù)型基金,規(guī)模為20億元,跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300,其投資組合權(quán)重分布與標(biāo)的指數(shù)相同、擬運(yùn)用指數(shù)期貨構(gòu)建指數(shù)型基金,將18億資金投資于政府債券,期末獲得6個(gè)月無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益為2340萬(wàn),同時(shí)2億元買(mǎi)人跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸,保證金率為10%。指數(shù)化投資的主要目的是()。

A.優(yōu)化投資組合,使之盡量達(dá)到最大化收益
B.爭(zhēng)取跑贏大盤(pán)
C.優(yōu)化投資組合,使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
D.復(fù)制某標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)下面資料,回答問(wèn)題。 依據(jù)下述材料,回答以下五題。 材料一:在美國(guó),機(jī)構(gòu)投資者的投資中將近30%的份額被指數(shù)化了,英國(guó)的指數(shù)化程度在20%左右,近年來(lái),指數(shù)基金也在中國(guó)獲得快速增長(zhǎng)。 材料二:假設(shè)某保險(xiǎn)公司擁有一指數(shù)型基金,規(guī)模為20億元,跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300,其投資組合權(quán)重分布與標(biāo)的指數(shù)相同、擬運(yùn)用指數(shù)期貨構(gòu)建指數(shù)型基金,將18億資金投資于政府債券,期末獲得6個(gè)月無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益為2340萬(wàn),同時(shí)2億元買(mǎi)人跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸,保證金率為10%。指數(shù)化投資是()。

A.一種主動(dòng)管理型的投資策略
B.一種被動(dòng)管理型的投資策略
C.在投資期內(nèi)按照某種標(biāo)準(zhǔn)買(mǎi)進(jìn)并固定持有一組證券,而不是在頻繁交易中獲取超額利潤(rùn)
D.基于對(duì)市場(chǎng)總體情況、行業(yè)輪動(dòng)和個(gè)股表現(xiàn)的分析,試圖通過(guò)時(shí)點(diǎn)選擇和個(gè)別成分股的選擇,在基本擬合指數(shù)走勢(shì)的同時(shí),獲取超越市場(chǎng)的平均收益

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β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。

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