多項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。 依據(jù)下述材料，回答以下五題。 材料一：在美國，機構投資者的投資中將近30％的份額被指數(shù)化了，英國的指數(shù)化程度在20％左右，近年來，指數(shù)基金也在中國獲得快速增長。 材料二：假設某保險公司擁有一指數(shù)型基金，規(guī)模為20億元，跟蹤的標的指數(shù)為滬深300，其投資組合權重分布與標的指數(shù)相同、擬運用指數(shù)期貨構建指數(shù)型基金，將18億資金投資于政府債券，期末獲得6個月無風險收益為2340萬，同時2億元買人跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸，保證金率為10％。指數(shù)化投資是（）。

A.一種主動管理型的投資策略
B.一種被動管理型的投資策略
C.在投資期內(nèi)按照某種標準買進并固定持有一組證券，而不是在頻繁交易中獲取超額利潤
D.基于對市場總體情況、行業(yè)輪動和個股表現(xiàn)的分析，試圖通過時點選擇和個別成分股的選擇，在基本擬合指數(shù)走勢的同時，獲取超越市場的平均收益


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8.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。 投資者構造牛市看漲價差組合，即買人1份以A股票為標的資產(chǎn)、行權價格為30元的看漲期權，期權價格8元，同時賣出1份相同標的、相同期限、行權價格為40元的看漲期權，期權價格0．5元。標的A股票當期價格為35元，期權的合約規(guī)模為100股／份。據(jù)此回答問題。使用看跌期權構建牛市看跌價差組合的正確操作是（）。

A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權，賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權，買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權
C.買入執(zhí)行價格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權，買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權

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