單項選擇題

假如一個投資組合包括股票及滬深300指數期貨，βs=1.20，βf=1.15，期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票，其余10%的資金做多股指期貨。據此回答。

投資組合的總β為（）。

A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86


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4.單項選擇題根據下面資料，回答問題。 投資者構造牛市看漲價差組合，即買人1份以A股票為標的資產、行權價格為30元的看漲期權，期權價格8元，同時賣出1份相同標的、相同期限、行權價格為40元的看漲期權，期權價格0．5元。標的A股票當期價格為35元，期權的合約規(guī)模為100股／份。據此回答問題。使用看跌期權構建牛市看跌價差組合的正確操作是（）。

A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權，賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權，買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權
C.買入執(zhí)行價格和數量同等的看漲和看跌期權
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權，買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權