A.賣出國債期貨1364萬份
B.賣出國債期貨1364份
C.買入國債期貨1364份
D.買入國債期貨1364萬份
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A.公司在期權(quán)到期日行權(quán)，能以歐元／人民幣匯率8.40兌換200萬歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無法收回，但是能夠以更低的成本購入歐元
C.此時(shí)人民幣／歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉，共虧損權(quán)利金1.53萬歐元
A.買入；17
B.賣出；17
C.買入；16
D.賣出：16
A.買入執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán)，賣出等量執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)
B.賣出執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)，買人等量執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán)
C.買入執(zhí)行價(jià)格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán)，買入等量執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)
A.32.5
B.37.5
C.40
D.35
A.1000
B.500
C.750
D.250
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對較低。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
在美國，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）